2013年1月31日木曜日

2013年1月期末運用報告


2013年1月期末運用報告です。基準価格は13193円となり高値更新中になります。

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今月は、eMAXIS世界株式インデックスF > マイファンド > 全世界株式インデックスFとなりました。TOPIXは好調だが、それ以上に世界株式が好調というトレンドが今月も継続されました。逆に、債券利回りが上昇してFunds-i新興国債券為替ヘッジ型の成績はマイナスとなり足を引っ張っています。

◆パフォーマンスの推移
マイファンド :7.92%
世界経済インデックF         :7.28%
eMAXIS全世界株式インデックス :10.67%
ラッセル・GBF安定成長型     :5.31%
DIAM国内株式インデックスF     :9.33%
ひふみ投信              :9.10%
JFザ・ジャパン             :19.94%

<<マイファンド>>修正ディーツ法
通算リターン:39.13%(前月比7.92%)
年初リターン:7.92%
年率リターン:30.24%
年率リスク :16.45%
シャープレシオ:1.84
今月からJFザ・ジャパンをこちらのベンチマークにも追加しました。

◆保有資産の推移
通算損益率:36.04%

◆今月の取引
≪DC≫
今月積立:先進国株式85%、新興国株式15%。
≪投資信託≫
NYダウ購入。
≪日本株式≫
月初:ルネサス売り、カルビー買い
月末:ナブテスコ、キヤノン、近鉄エクスプレス、TDK売り、DeNA、ヤフー買い

◆今後のファンド運用について
DC/自社株積立は継続。非株式比率を15~50%に保ちながら、基本的にバイ&ホールド。DCは先進国株式と新興国株式メイン。日本株の分散(低位株、S株)投資。米国大型株式(NYダウ)投資。リスクバジェティングを考慮して外国公社債(為替ヘッジあり)投資を行います。また、ボラティリティを考慮してポートフォリオの短期的なリスク増大を抑制することを目論見ます。

◆ファンドの運用成績について(運用開始は2010年10月)
≪DC≫
通算リターン:35.62%(前月比10.60%)
年初リターン:10.60%
*年率リターン:20.73%(運用会社計算、2010年4月基準)

≪投資信託≫
通算リターン:22.63%(前月比6.62%)
年初リターン:6.62%

≪日本個別株式・ETF≫
通算リターン:31.82%(前月比8.64%)
年初リターン:8.64%

◆ファンドのポートフォリオ
円建て:外貨建て = 61:39
株式:非株式 =96:04


◆保有銘柄
《日本株式》
 下記の日本株式銘柄参照
《先進国株式クラス》
 DC:DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
《米国大型株式》
 SBI証券:SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド
《新興国株式》
 DC:野村新興国株式インデックスファンド (確定拠出年金向け)
 楽天証券:eMAXIS 新興国株式インデックス
《ドル建新興国債券 円ヘッジ型》
 SBI証券:野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型

◆日本株式銘柄(比率順)
DeNA、パーク24、ビットアイル、日産自動車、カルビー、1STホールディングス、ヤフー、リソー教育、日精エーエスビー機械、たけびし、ソフトウェアサービス、JXホールディングス、ソフトバンク、三菱商事、ハイデイ日高、ブリヂストン、セコム、東京センチュリーリース、東京瓦斯、アークランドサカモト、REIT ETF

2013年1月12日土曜日

去年の年来安(去年5月期末)→現在のPFを比較

去年の年来安(去年5月期末)→現在のPFを比較してみました。


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前年5月(去年の年来安)→現在
○株式比率上昇、債券、流動性資金の比率の減少
→去年後半から段階的にリバランス。DC内外国株式100%
○外貨比率はほぼイーブン
○自社株比率の上昇
→積立。結果的に奨励金除いても保有商品の中で最も高い含み益率と額。eMAXIS全世界株式を超過している分はほぼこの影響。
○日本株式比率の上昇
→去年中盤のボックス相場で仕込み、さらに追加購入中。
○先進国株比率の上昇
→積立。DC内の比率83%
○新興国株式比率の下落
→積立。DC内の比率17%、去年中盤のボックス相場で分散して売却その後DCで買い戻す。結果的に売却は完全に失策でした。
○新興国債券比率の減少
→去年中盤7%ぐらいで利益確定。途中DCでも追加購入したがそれは全て新興国株式にスイッチング。11月~現在の上昇相場に乗れた。


まとめ
世界経済インデックスを超過の要因は、上昇相場前、中に株式比率を上げたこと。
eMAXIS全世界株式を超過の要因は、高い自社株のパフォーマンス。

◆ファンドのポートフォリオ

《2012年5月末のポートフォリオ 》

《 現在のポートフォリオ 》
円建て:外貨建て = 62:38
株式:非株式 =95:05


≪マイファンド≫(修正ディーツ法)
通算リターン:36..82%
年率リターン:28.50%
年率リスク:16.03%
シャープレシオ:1.78
◆保有資産の推移
通算損益率:34.55%

◆保有銘柄
《日本株式》
 下記の日本株式銘柄参照
《先進国株式クラス》
《米国大型株式》
 SBI証券:SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド
《新興国株式》
 DC:野村新興国株式インデックスファンド (確定拠出年金向け)
 楽天証券:eMAXIS 新興国株式インデックス
《ドル建新興国債券 円ヘッジ型》
ナブテスコ、パーク24、ビットアイル、日産自動車、1STホールディングス、カルビー(NEW)、リソー教育、日精エーエスビー機械、たけびし、TDK、ソフトウェアサービスJXホールディングス、キヤノン、ソフトバンク、三菱商事ハイデイ日高、ブリヂストン、セコム、東京センチュリーリース、近鉄エクスプレス、東京瓦斯、アークランドサカモト、REIT ETF


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〇〇〇をやれば偉いわけじゃない

〇〇〇は有用なのかを議論をする前に 〇〇〇で何を目指しているのかを考えることは重要です。 〇〇〇をやれば偉いわけじゃないし、やらないと悪いわけじゃない。 〇〇〇をやるということは、×××や△△△と連携して 初めてその力を発揮するものであり、□□□に...