詳細は下記参照
ミニボル(iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF)がやってきたぞ - ほったらかし投資のまにまに
最小分散ポートフォリオは、低ボラティリティの株式で構成されます。そのため、理論上最小分散ポートフォリオは市場ポートフォリオを下回る事になります。しかしがながら、歴史的に最小分散ポートフォリオは市場ポートフォリオをアウトパフォームすることが観測されることがあるようです。
イメージ図にすると下記の通りとなります。
次来るファクター投資の商品は何でしょうかね?
個人的には、無配当の高配当やモメンタムの商品が出た場合は、eMAIXS波乗り型からの乗り換えを検討しています。楽しみにしながら、待ちたいと思います。
Six Key Factor
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